Новая стратегия "Trend Reversal"

Сегодня в очередном посту пойдет речь о новоиспеченной стратегии форекс. 
Автор стратегии: Александр Строков
По материалам сайта: http://strategy4you.ru

Основное отличие стратегии: пробойный ордер мы выставляем в зависимости от типа свечи (бычья и медвежья), именно это условие позволяет нам отфильтровывать убыточные ордера рассматриваемой ранее стратегии (где пробойные ордера выставляли под обеими границами дня).

Т.к. зачастую цена не хочет уходить дальше по тренду, а лишь обновляет экстремум дня и откатывает назад, вплоть до разворота. Пробойные ордера, которые происходят против тренда как правило намного увереннее и получить профит по таким ордерам намного проще, о чем и свидетельствует статистика по данной стратегии.

В алгоритме стратегии Trend Reversal мы никогда не торгуем по дневному тренду, а ждём резкого разворота в течение следующего дня. Например, если день закрывается свечей с белым телом мы размещаем на следующий день только ордер Sellstop под границу предыдущей дневной свечи с некоторым отклонением. Для медвежьих свечей ситуация противоположная. Именно это условие отфильтровывает очень большое кол-во убыточных ордеров стратегии “10 пунктов по EURUSD”, так как пробои в основном происходят по тренду и не всегда они стремительны, а цель многих из них просто переписать максимум прошлого дня, после чего следует откат вниз.

Для примера, мы рассмотрим стратегию на основе валютной пары EURUSD:

1) Дожидаемся закрытие дневной свечи !

2) Проверяем основные параметры:

• размер дневной свечи по EURUSD должен быть больше 40 пунктов (для 4-х значного Брокера) – расстояние от максимума до минимума свечи (хвостов)
• минимальный размер ТЕЛА свечи должен быть >0 для пары EURUSD (для других валютных пар тело должно быть еще больше)

3) Если параметры закрытой дневной свечи нас удовлетворяют, то:

Если свеча Медвежья – то в этот день устанавливаем только ордер Бай-стоп!


Если свеча Бычья – то в этот день устанавливаем только ордер Селл-стоп!

Причем отклонение ордера: -5 пунктов (ордер открывается на 5 пунктов раньше чем цена подойдёт к экстремуму прошлого дня)

Обратите внимание, что это отклонение у разный валютных отличается: оно может быть отрицательное (как у евро), или положительное.

4) После этого устанавливаем на отложенный ордер страховочный ордер – стоп-лосс на расстоянии 20 пунктов (для 4-х знака, для “пятизнака” эта величина в 10 раз больше)

И ордер тейк-профит на расстоянии – 21 пункт.

Конечно соотношение стоп-лосс / профит практически 1 к 1, но как утверждает автор, стоп-лосс бывает в среднем в 2 раза реже профита, благодаря фильтрам стратегии. Причем обращаю ваше внимание, что не у всех валютных пар (по которым идет торговля стоп-лосс и профит одинаковы, есть пары с хорошим соотношением профит/лосс, где стоп в несколько раз меньше профита).

5) Если к концу торгового дня, а следовательно к закрытию дневной свечи ордер не активирован, то удаляем его.

6) Если ордер не успел закрыться по TP или SL и позиция переносится на след торговый день, то новый отложенный ордер НЕ ВЫСТАВЛЯЕМ.

Тест стратегии: